Old Dogs Taming of the Beest Estou abrindo esse tópico para lançar algumas idéias que tenho no fórum e ver se podemos fazer quotmake flyquot. Para aqueles que não viram minhas postagens, aqui está um fundo em vastigo de quem eu sou e por que eu sou Aqui. Eu tenho negociado por cerca de 25 anos e nunca incomodado com fóruns públicos até um mês ou mais atrás, alguém apontou o tópico Abbonacci aqui na FF. Fiquei um pouco intrigado e pensei em dar uma olhada. Infelizmente, logo detevei o cheiro inconfundível do Snake Oil e decidi continuar com minhas próprias idéias. CanuckCT e vários outros comerciantes experientes apanharam essas idéias e o CanuckCT gentilmente abriu um tópico para promover meu sistema. Isso foi muito bom, ele e Squalou escreveram alguns indicadores excelentes e agora estamos à beira de abrir uma sala de bate-papo para que possamos fazer negócios em tempo real juntos. Ao conversar com o CanuckCT, ele me apontou na direção de The Beastquot, um sistema de comércio engenhoso baseado no indicador de Macmans Sixths e codificado em uma EA por Steve Hopwood. Macman estava interessado em formas de otimizar o sistema e coloquei algumas idéias no tópico original. A abordagem de Macmans era diversificar em uma ampla gama de pares, de modo que, esperançosamente, quando um par está em DD, outro está em lucro. QuotTBquot teve um bom primeiro par de semanas e alguém até mencionou a palavra quotGquot. (Como atores supersticiosos que apenas se referem a um certo jogo de Shakespeare como quot The Scottish Play quot, estive no jogo demais para usar a palavra quotGquot - eu só me refiro à quot Cup of the Last Supper quot). O passo seguinte óbvio foi então tomado por alguém que introduziu a idéia de usar a TB em um Cesto de pares. No entanto, Steve preferiu tomar uma exceção a isso e abandonou o fio com base no fato de ter sido seqüestrado por quot. Todo tipo de estranheza. Quot. Ele abriu um novo tópico sobre a idéia original. No entanto, na última semana ou mais, The Beast foi mordida. Grandes ganhos transformaram-se em reduções maciças e os apostadores são infelizes. Parece, no entanto, que Steve teve dúvidas sobre a idéia da cesta, já que ele abriu um novo tópico neste apenas tópico. Apesar de toda essa diversão e jogos terem acontecido, eu andei falando sobre o que começou como problema de otimização, mas transformou-se em uma nova filosofia (para mim, pelo menos). O que eu quero publicar aqui inicialmente, é a minha primeira resposta à questão vexada de como quottame The Beastquot. (Curiosamente, o 7bit abriu um tópico recentemente em linhas muito semelhantes enquanto eu trabalhava nisso. Isso é muito reconfortante, pois ajuda a tranquilizar-me de que não estou completamente louco e que outras mentes estão girando em uma direção semelhante.) Domando a Besta A idéia da cesta é muito atraente, mas a limitação de todas as idéias atuais do T101 até o método Phantom 6 recente é que os pares na cesta são negociados com lotes iguais. Isto é, é claro, necessário para que os sistemas funcionem, já que todos os esquemas utilizam cestas habilitadas para o hedge onde as moedas de base e de cotação citam outquot (como cancelar as frações quando multiplicadas). É perfeitamente possível calcular os pesos de cada par para criar uma cobertura perfeita. Seria bastante inútil, é claro, já que a cesta nunca se movia - veja o primeiro gráfico abaixo. Isso mostra 3 pares (EU x UC vs EC) com pesos 0.717, 1.033 e -0.741, respectivamente, e como você pode ver, com exceção do pico estranho, o cesto quase nunca se move fora da soma dos spreads. Isso é precisamente como seria de esperar, caso contrário surgirão oportunidades de arbitragem que os computadores Big Boys iriam pular em microssegundos. Assim, para que a cesta se mova o suficiente para ser negociável, os pesos devem ser qualquer coisa, exceto os da relação de cobertura perfeita, e Pesos iguais são tão bons quanto qualquer. Mas o que é este cesto. Tudo o que realmente temos aqui é apenas outra moeda sintética que é tão propensa a variações, tendências, whipsawing etc etc, como qualquer par real. Então, o que ganhamos? Resposta. Nada O que eu realmente quero é fazer o mercado fazer o que eu quero. Não é o que ele quer. O plano astuto assim. Isso me levou ao que a Blackadder chama de um plano bastante interessante. De fato, este é tão baixo e esperto que você poderia colocar as pernas nele e chamá-lo de doninha. O que acontece de nós fazemos exatamente o oposto do acima. Em vez de tomar uma cesta de pares coberta e comercializá-los em pesos que não são perfeitos Taxa de hedge, o que acontece se tomarmos uma cesta de pares que não formem uma cobertura, mas exigem um conjunto de pesos que os torna tão próximos de um hedge quanto possível. O resultado é mostrado abaixo na segunda imagem. Aqui, usei uma álgebra linear para calcular um ajuste mínimo do quadrado dos pares para uma linha horizontal. Porque a cesta não está coberta, obviamente o ajuste não pode ser perfeito. Mas a magia ocorre quando encontramos um conjunto de pesos de modo que a cesta é cointegrada. Não quero entrar profundamente neste tópico, pois é muito técnico (veja os dois documentos fáceis de ler em anexo). Tudo o que pergunto é que ninguém nesse tópico menciona a receosa quotCquot word. A correlação é inaplicável às séries temporais financeiras, uma vez que não são estacionárias. Cointegration é aplicável. O que estou calculando é uma soma pesada de séries não estacionárias que produz uma série que é estacionária. Agora eu estou em casa e seco, porque isso significa que a cesta tem alguma estabilidade temporal. Algumas das cestas que encontrei tiveram núcleos estáveis há vários anos, talvez não permaneçam cointegradas para sempre, mas podemos recalcular e retesar sempre que quisermos e ajustar os tamanhos do lote conforme apropriado. Na veia similar, posso exigir uma cesta que seja maximamente não estacionária. Por que eu faria isso? Então eu posso criar uma moeda sintética que geralmente tende - veja a terceira foto abaixo. Assim. Se você tem um sistema assassino para negociar mercados variados, mas que mata a sua conta durante as tendências (como a TB), apenas troque a cesta variável. Se você possui um sistema de negociação de tendência de rebater, mas que fica chato durante o intervalo, troque a cesta de tendências. Sabemos com um alto grau de probabilidade estatística de que o cesto não vagará fora dos limites que estabelecemos. Aqueles que conhecem essas coisas imediatamente reconhecerão isso como Arbitragem Estatística (Stat Arb), que é o jogo que os Big Boys jogam. Embora nunca devamos esquecer a lição do LTCM, acredito que, se cuidadosamente manuseado, devemos ser quitosamente otimistas sobre essa idéia. Eu tentei isso em demo e ao vivo e estou muito encorajado pelos resultados. Atualmente, estou implementando todo o mecanismo Stat Arb no MT4, veja a foto final. Nota sobre o tópico que eu quero manter o segmento livre de quotComo eu carrego um tipo de indyquot novas questões, por isso estou limitando os cartazes para 2v. Espero que esteja bem. Posso levantar essa restrição no futuro. Além disso, não pretendo publicar todo o meu código, pois é o resultado de muitos anos de trabalho (a biblioteca de álgebra linear é uma coisa de alegria e beleza). Se você quiser implementar essas coisas, faça um pouco de lição de casa e faça isso sozinho. A idéia por si só é suficiente para você começar. EDITAR. 7bit acaba de publicar algum código útil em quotRquot se você quiser ter uma peça de teatro. Eu não uso isso sozinho (nunca ouvi falar disso). Eu apenas DDE exporto de MT4 para Matlab. A integração de regressão é apenas 2 linhas de código em Matlab. Em seguida, DDE voltar para MT4. Agradecimentos e melhores cumprimentos, imagens anexadas (clique para ampliar) você pode ter notado o problema sutil, mas não insignificante, do tamanho do lote - infelizmente não podemos especificar nossos tamanhos de lote em 5 casas decimais. Agora modifiquei a regressão do cointegral com alguma programação de número inteiro para forçar um máximo de 1 casa decimal nos pesos, de modo que o tamanho do lote agora se torna pratico. Isso prejudica bastante a estacionaria e a cesta seguinte fica bem na borda da estatística T no teste Augmented Dickey Fuller. Mas eu acho que está perto o suficiente para negociar, já que está estável por mais de um ano. Então nossa cesta é: GBPUSD -1.0 lote EURUSD 0.4 lot USDCHF -0.3 lote AUDUSD 0.4 lote USDCAD 1.0 lote Obviamente você pode escalar de acordo com o tamanho da sua conta. Inverta os sinais por longo e curto. O cesto é exibido ao vivo no Metatrader no gráfico em anexo. Uma vez que a série resultante (quasi-) está (aproximadamente) normalmente distribuída, podemos falar legítimamente sobre o desvio padrão (novamente, um conceito sem sentido para pares individuais). Aqui, o SD é 230 pips e 2SD é 460 pips. Eu estou tomando transações secundárias (menores) em -1SD e primário (maiores) comércios em -2SD. Estatisticamente, você tem 95 garantias de que a cesta não irá mais do que 2SD (460 pips) para que você conheça seu potencial DD com antecedência. Estou procurando fechar no meio, então uma estratégia muito semelhante à The Beast, mas baseada (IMHO cdn. forexfactoryimagess. Mbiggrin. gif) em bases teóricas sólidas. Imagem anexa (clique para ampliar) So. Meu histórico estatístico é, bem, quase inexistente. Preciso de um visual. Faz sentido tomar o indicador em anexo e tweek-lo de modo que um gráfico off-line para este cesto e ponderação específico possa ser criado. Isso faz algum sentido. Tudo bem para vê-lo aqui. Você poderia adaptar este indy com muita facilidade, mas por favor tenha vários As coisas em mente são muito importantes: (1) Este indy calcula as velas da OHLC. Isso não tem significado para as cestas, pois o HI e o LO não ocorrem ao mesmo tempo dentro da hora em todos os pares. Então, os mechões são extremamente exagerados e enganadores. Eu apenas calculo usando os preços de fechamento. (2) Como apontá-lo no fio quotTBquot, o indy está ligeiramente quebrado, pois calcula os pesos dos pares de taxa cruzada incorretos. (3) Lembre-se de que troco por uma CASA SPREAD BET. Além de todos os ganhos serem isentos de impostos no Reino Unido, meus tamanhos de lote significam algo bem diferente do seu. Quando coloco quot1 lotquot, aposto 1pip no par. Se eu colocar 0.1 lot, aposto 10 pence um pip. Isso é idêntico para todos os pares. Mas com um corretor forex, quotlotsquot significa apenas isso. Cada par gera ou perde uma quantidade diferente dependendo do MODETICKSIZE, MODELOTSIZE e MODETICKVALUE. Você precisará levar isso em consideração quando você calcular seus tamanhos de lote. Os tamanhos dados em meus gráficos são os pesos brutos para SPREAD BETTING ONLY (EDIT, isto é, estes são os coeficientes nus, não modificados) Muito melhores cumprimentos, EDITAR. Eu vejo Bernd me derrotou - sua explicação é, é claro, bastante correta para os ajustes que você precisa fazer para um corretor tradicional. Você está disposto a discutir o nome do seu algoritmo de pacote de programação inteiro e todos os detalhes. Isso é algo bastante complicado, o amplificador técnico para fazer bem e muito mais sutil do que a otimização convexa. Qual o tipo de termos de regularização que você achou apropriado e como você os escolheu O que você faz para construir conjuntos de validação cruzada quando o subjacente possui autocorrelação Sério, aprecio sua valiosa contribuição - você está claramente no topo do seu jogo aqui. Tudo o que pergunto é que, nesta fase, você me dá o benefício da dúvida de que eu sei o que estou fazendo também. Eu tenho feito otimização desta forma pela melhor parte de 40 anos e comecei com uma regra quotslide, agradeço ao Senhor o O mundo mudou um pouco desde então, o cdn. forexfactoryimagess. Mthumbsup. gif Como você diz, a otimização não é trivial e tem que ser feita corretamente. Tudo o que você precisa é no Matlab. Caixa de ferramentas de otimização Resolva problemas de otimização padrão e em grande escala mathworkscmsimages3. Ainw3250.jpg Otimização Toolbox fornece algoritmos amplamente utilizados para otimização padrão e em larga escala. Esses algoritmos resolvem problemas contínuos e discretos restritos e sem restrições. A caixa de ferramentas inclui funções para programação linear, programação quadrática, programação de inteiro inteiro binário, otimização não linear, mínimos quadrados não lineares, sistemas de equações não-lineares e otimização multiobjetivo. Você pode usá-los para encontrar soluções ótimas, realizar análises de compensação, equilibrar alternativas de design múltiplo e incorporar métodos de otimização em algoritmos e modelos. Uma vez que somos restritos pelos tamanhos do Lote pelos corretores (OandA não resiste), fiz minhas regressões sujeitas às restrições que (10 x pesos) INTEGER. Então, quando eu dividir por 10 novamente, eu recebo uma casa decimal de lotes, que é o que meu corretor usa. Muito fácil com as rotinas fornecidas. Testei muitas janelas e olhei para trás e para frente em dados fora da amostra para ver quanto tempo a regressão pode esperar. Se você traçar os coeficientes sobre a mudança de janelas, eles vagam ligeiramente, mas a cesta só precisa ser ajustada quando você recebe um salto quantitativo de 0.1 lotes. Caso contrário, deixe-o como está. Suas perguntas sobre regularização etc estão totalmente cobertas na caixa de ferramentas - você tem muitas opções para diferentes hipóteses sobre a natureza dos dados. Não considero isso por um momento um projeto concluído - de muitas maneiras acabei de começar a explorar as possibilidades. Mas uma coisa é crítica. No meu breve tempo na FF, eu aprendi que muitas pessoas estão aqui para esperar receber um sistema lucrativo com uma placa. Assim que surgir um novo e interessante tópico, eles pulam por toda parte, esperando que este seja o quotG-wordquot. Eles estão se enganando. Como qualquer pessoa com experiência limitada pode lhe dizer, um sistema lucrativo de comerciantes é outro sistema de perda de comerciantes. IMHO, é extremamente importante ter quotownershipquot do sistema que você está negociando. Você deve compreendê-lo profundamente, saber por que funciona, saber quando falha e saber como lidar com as consequências. É por isso que INSISTEi a essa gente que eles possuem tarefas domésticas e colocam o tempo para dominar o que está acontecendo. Neste jogo, provavelmente mais do que qualquer outro, um pouco de conhecimento é muito perigoso. Todas as três contas ao vivo aumentaram 11 ou mais. Até os meus pequenos filhos, uma pequena conta de 500 anos aumentou quase 11 (veja a figura em anexo). O sistema de cesta está funcionando perfeitamente até agora, (veja o gráfico em anexo). Lindo break do -1SD de volta ao centro. Todos nós tiramos lucros a meio caminho, então poderíamos ter tido ainda mais, mas chickened no jiggle no meio AVISO: Não tente trocar cestas que foram geradas por regressão linear simples Se você fizer isso, você pode terminar assim Post 77 Aqui. Se você quer saber por que, veja este vídeo. Os coeficientes flutuam WILDLY em cada vela. NÃO INTENTE COMER ESTE. É CRÍTICAMENTE importante que você garanta que sua cesta seja formalmente COINTEGRADA. Se você conseguir isso, seus tamanhos de lote serão estáveis por dias, se não por semanas. Caso contrário, você está se enganando e explodirá sua conta. Eu digo novamente, um pouco de conhecimento é muito, muito perigoso Imagem anexada (clique para ampliar) Isso não aconteceu porque usei uma regressão linear. Nenhuma otimização, por mais complicada que tenha impedido isso, aconteceu porque eu usei apenas uma semana de dados para se adequar ao modelo porque estava entediado e queria manifestar rapidamente um novo instrumento para negociação imediata. E aconteceu após o terceiro comércio rentável nesta cesta e reverteu desde essa captura de tela e já está a caminho de trazer um 4º lucro depois de ajustar ligeiramente os coeficientes. Se você quer saber por que, veja este vídeo. Os coeficientes flutuam WILDLY em cada vela. NÃO INTENTE COMER ESTE. Mais uma vez, isso é esperado, se você olhar com cuidado, você verá que está usando apenas uma pequena janela de tempo de deslizamento e, claro, os coeficientes vão deriva, não importa o que eu use para caber no modelo quando eu encaixar permanentemente um novo modelo completamente diferente Comportando dados. Além disso, este modelo no vídeo não tentou encaixar uma cointegração, ele tentou encaixar uma linha diagonal direta. É CRÍTICAMENTE importante que você garanta que sua cesta seja formalmente COINTEGRADA. Se você conseguir isso, seus tamanhos de lote serão estáveis por dias, se não por semanas. Infelizmente, o comportamento adequado da cesta só pode ser comprovado para o passado. E esta cesta no exemplo simplesmente não foi cuidadosamente escolhida e testada em qualquer outra coisa além dessas poucas barras. E ainda me deu 3 dos 4 negócios lucrativos. Foi montado em uma semana de dados e ficou estável quase dois dias. O presidente da França, Francois Villeroy de Galhau, advertiu os eleitores franceses sobre os custos de retirada do euro, observando esse local. A Comissão Nacional para Empresas e a Bolsa de Valores da Itália (CONSOB) emitiu na segunda-feira um aviso, no qual informa os investidores sobre o. Em condições de negócios, as crescentes condições de negociação (vendas) contribuíram novamente para o resultado (enquanto) os lucros permaneceram inalterados em termos sólidos. Os empregadores do Reino Unido estão cada vez mais lutando para preencher empregos em lojas, fábricas e hospitais de acordo com um novo relatório que sugere o déficit. A FXCM foi proibida de operar nos EUA depois que a Commodity Futures Trading Commission encontrou que o corretor de câmbio varejista tinha um interesse não divulgado no. A Alemanha apoiou na segunda-feira a Grécia para permanecer na zona do euro e a Comissão Européia despachou um alto funcionário de Atenas para convencê-lo.
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