Opções de estoque qqq

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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Posts Tagged 8216QQQ8217 Terça-feira, 31 de maio de 2017 Há algum tempo, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para o estoque subjacente havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia. Lista de opções que se comercializam após as horas (até 4:15) Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver razão para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados em pós-horas, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST. As opções para os seguintes símbolos trocam 15 minutos extra após o fechamento da negociação 8211 DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT. A maioria desses símbolos é (muitas vezes, erroneamente) chamado ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são o popular veículo de proteção contra acidentes VXX, relacionado à volatilidade, é realmente um ETN (Exchange Traded Note). Uma melhor maneira de se referir a esta lista é chamá-los de produtos negociados em troca (ETPs). O cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos fabricantes de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena andar por aí). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a obter preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser. Quinta-feira, 12 de março de 2017 Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para pagar assinantes do Terrys Tips. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você achará que os resultados são surpreendentes. Terry são indicadores de sobreprecisão e superprevisão Preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo um Backtest de 100 semanas Um dos indicadores mais populares em muitos analistas toolbox é o excesso de excesso de estoque de números gerados pela atual RSI. Nunca descobri como obter informações confiáveis ​​de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente acham útil. O mesmo vale para os indicadores de overbought-oversold. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nesses números, e todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para o SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terrys Tips. Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira: Muito sobre-comprado 8211 uma leitura RSI maior do que Ou igual a 85,0 Sobrecapado 8211 maior ou igual a 75,0 Neutro 8211 entre 30,0 e 75,0 Oversoldado 8211 inferior ou igual a 30,0 Muito sobrevoado 8211 inferior ou igual a 20,0 Extremamente oversold menor ou igual a 10,0 Sexta-feira passada, 6 de março, ambos O SPY e o DIA eram muito eficientes e IWM e QQQ eram Oversold. Isso me levou a imaginar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem indicadores significativos ou não, eu me perguntei que voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida do mercado: Neutro 47 semanas Sobrecompra 16 semanas Muito sobrecompra 22 semanas Ultrapassado 5 semanas Muito Oversoldado 8 semanas Extremamente Oversold 2 semanas Um pouco menos da metade do tempo (47), a leitura foi neutro. Em 38 das semanas, a SPY foi comprada demais ou muito sobre comprada, e em 15 das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda. Então, verifiquei como SPY funcionou nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado: tabela de sobreposição de sobreposição março 2017 Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado fique mais fraco na próxima semana, mas o contrário Era verdade. De fato, em 81 das semanas em que foi comprado demais, SPY subiu na semana seguinte. Também aumentou em 64 das semanas em que estava muito sobrecompra. Claramente, ser comprado demais ou muito sobrecompra é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subiu pela porcentagem média quando começou a sobre-compra ou muito sobre-comprado a cada semana do ano, ele aumentaria em mais de 61 para o ano. Em outras palavras, ser comprado demais ou muito sobre comprado é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a próxima semana (e não o contrário). A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Sendo vendaval ou excesso excessivo é essencialmente um indicador sem sentido, o mercado subiu ou caiu em quase o mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83 das semanas em que foi muito sobrevendido, aumentou na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21 (62 anualizados). Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam). Sexta-feira passada, SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8 das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior 83 do tempo na semana subseqüente. Quando escrevo isso antes do mercado ter aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente 3 (1.45). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável não está funcionando como esperado, também. No final, se você está tentando controlar o provável desempenho de uma semana do mercado, com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto possivelmente o indicador de sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificou as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar. Segunda-feira, 28 de abril de 2017 Hoje, gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante na volatilidade do mundo das opções e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar). Impacto das volatilidades nos preços das opções A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis ​​têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card. A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade das opções significa o quanto você espera que o estoque varie no preço. O termo volatilidade é um pouco confuso porque pode referir-se à volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que o estoque flutua no futuro). Quando um comerciante de opções diz que as empresas da IBM às 20 anos ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas no mercado da frente do mês. Algumas pessoas usam o prazo de volatilidade projetada em vez de volatilidade implícita. Eles significam o mesmo. Não se esperava que um antigo estoque antigo como o Procter amp Gamble variasse muito ao longo do ano e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P amp G, este número atualmente é 12. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar no preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano. Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares: IBM 8211 16 Apple Computer 23 GE 14 Johnson e Johnson 14 Goldman Sachs 21 Amazon 47 eBay 51 SVXY 41 (nosso atual subjacente favorito) Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido Em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou Rumos são circulados. Os números de volatilidade são tipicamente muito mais baixos para os Fundos trocados (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente terá um maior número de volatilidade. Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares: Dow Jones Industrial (Tracking Stock DIA) 13 SampP 500 (Tracking Stock SPY) 14 Nasdaq (Tracking Stock QQQ) 21 Russell 2000 (Small Cap IWM) 26 Como todas as variáveis ​​de entrada Que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, prazo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser mensurados com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos. Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação no estoque da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção monetária de um mês no Johnson amp Johnson custaria cerca de 1,30 (preço das ações 100) versus 2,00 para o eBay (preço das ações 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ. Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe com certeza o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções. Terça-feira, 20 de novembro de 2017 O mundo das opções de ações está em todas as mudanças. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, não importa quais sejam essas estratégias. Três novas séries de opções (semanalmente) introduzidas na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas. Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante). Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira divertida de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas. Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Esta vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento. O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou propagação diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram pouco depois do anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes três semanas depois. Com a nova série semanal agora disponível, podem ser possíveis spreads extremamente baratos, com o lado longo que tem apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys Que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo. Em linhas gerais, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para tirar uma visão de curto prazo sobre o movimento do preço das ações e as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a decadência do tempo . É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções. Fazendo 36 mdash A Duffers Guia para Breaking Par no mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar seu jogo de golfe, mas pode mudar você Sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes as madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. 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